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10.4
Sensitivitätsanalyse und Tornado-Diagramm
Denken wir noch einmal über unsere drei Szenarien
Base Case
Best Case
Worst Case
nach. Dort haben wir vier Input-Größen (hätten problemlos auch mehr sein können)
in drei unterschiedlichen Ausprägungen untersucht. Base Case ist die mittlere Vari-
ante, evtl. der Erwartungswert. Beim Worst Case werden alle vier Input-Größen so
weit verschlechtert, wie es nach bestem Wissen und Gewissen im pessimistischsten
Fall eintreten kann. Im Best Case wird das genaue Gegenteil unterstellt, die größt-
mögliche Glückseligkeit.
Diese Betrachtung hat aber einen Haken, denn alle Input-Größen wirken sich
gemeinsam aus. Die Frage bleibt offen, welchen Einfluss, welche Sensitivität die
Variation jeder Input-Größe separat betrachtet hat. Der Szenario-Manager bleibt
diese Frage schuldig, und wollte man sie mit ihm beantworten, müsste man insge-
samt neun Szenarien definieren:
Base Case
Best Case Investition, ceteris paribus (unter sonst gleichen Bedingungen)
Worst Case Investition, ceteris paribus
Best Case Rückzahlung, ceteris paribus
Worst Case Rückzahlung, ceteris paribus
Best Case Laufzeit, ceteris paribus
Worst Case Laufzeit, ceteris paribus
Best Case Anstieg Rückzahlung p.a., ceteris paribus
Worst Case Anstieg Rückzahlung p.a., ceteris paribus
Stellen Sie sich nun eine Erweiterung um viele neue Input-Größen vor. Oder gar fünf
oder mehr Ausprägungen statt nur Worst, Base und Best Case. Dann wird der Szena-
rio-Manager auch in dem Quadranten der Vierfeldermatrix mit vielen Input-Größen
und wenigen Ausprägungen unbrauchbar oder zumindest sehr unhandlich.
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