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Um aus den beiden Kennzahlen die Normalverteilung abzuleiten, benötigen wir eine
neue Funktion:
=NORMVERT( x ; Mittelwert ; Standabwn ; Kumuliert )
Gibt die Normalverteilung für den angegebenen Mittelwert und die angegebene
Standardabweichung zurück. Diese Funktion hat sehr viele Anwendungsgebiete
innerhalb der Statistik, so unter anderem auch Testen von Hypothesen.
Alle benötigten Parameter kennen wir bereits. Mittelwert und Standabwn warten in
M16 und M17 auf Abruf. Die x-Werte, von denen die Wahrscheinlichkeiten gefragt
sind, sind unsere Häufigkeitsklassen in Spalte L. Wichtig ist, dass wir keine Einzel-
wahrscheinlichkeiten benötigen, sondern kumulierte Wahrscheinlichkeiten der
Klasse. Also wird der Parameter kumuliert auf 1 gestellt.
N7: =NORMVERT(L7;$M$16;$M$17;1)
ermittelt die Wahrscheinlichkeit aller Werte kleiner oder gleich –0,29.
N8: =NORMVERT(L8;$M$16;$M$17;1)-SUMME(N$7:N7)
berechnet die Wahrscheinlichkeit aller Werte kleiner oder gleich –0,21 abzüglich
aller Wahrscheinlichkeiten der vorherigen Klassen. Damit bleibt das Intervall von >
–0,29 bis –0,21. N8 wird dann bis N15 kopiert. Die „nackten“ Wahrscheinlichkeiten
müssen jetzt noch mit der Anzahl Datenpunkte multipliziert werden, um richtig ska-
liert im Chart mit der tatsächlichen Messwerthäufigkeit vergleichbar zu sein.
O7:= N7*25
wird ebenfalls nach unten kopiert. Die Werte der Spalte O fügen wir nun dem Chart
als Linie hinzu. Und siehe dar, die Messwerte passen relativ gut zur idealen Normal-
verteilung.
Wenn wir diese Normalverteilung nun als Faktum hinnehmen, stellt sich als Nächs-
tes die Frage, wie zukünftige Kursentwicklungen simuliert werden könnten. Für eine
Simulation, die zufällige Prozesse abbilden soll, benötigen wir natürlich:
Zufallszahlen!
Dafür kennen wir die Funktion ZUFALLSZAHL(). Doch ist diese Funktion in unserem Fall
brauchbar? Nein, zumindest nicht direkt. Mit der Funktion können wir wunderbar Lot-
tozahlen ziehen, doch diese sind, wie gesagt, gleichmäßig verteilt, aber nicht normal-
verteilt. Wenn wir den Kursverlauf damit simulieren würden, hätten wir mit gleicher
Wahrscheinlichkeit Kursgewinne von + 30 % und von 0 %, doch das ist unrealistisch.
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