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Berechnet das Disagio (Abschlag beim Handel mit einem Wertpapier).
Abrechnung ist der Kauftermin, Fälligkeit der Termin, zu dem das Papier abläuft. Kurs
ist der Wert zum Kauftermin und Rückzahlung der Wert zum Fälligkeitstag. Basis gibt
an, nach welchem Zeitsystem die Zinstage berechnet werden.
DURATION()
Syntax:
DURATION( Abrechnung ; Fälligkeit ; Nominalzins ; Rendite ;
Häufigkeit ; Basis)
Beispiel:
siehe Abbildung
Liefert die hypothetische Anlagedauer eines fest verzinslichen Wertpapiers in Jahren. Je
niedriger die hypothetische Anlagedauer im Vergleich zur tatsächlichen ist, umso profi-
tabler ist das Wertpapier.
Abrechnung ist der Kauftermin, Fälligkeit der Termin, zu dem das Papier fällig ist. Mit
Nominalzins wird der Zinssatz angegeben, mit Rendite der tatsächlich erzielte Zinssatz
(setzt sich zusammen aus dem Nominalzins und dem Gewinn aus der Differenz von
Kauf- und Verkaufspreis). Häufigkeit ist die Zahl der Zinszahlungen im Jahr (1, 2, oder
4). Basis gibt an, nach welchem Zeitsystem die Zinstage berechnet werden (vergleiche
auch MDURATION() ).
16
Abbildung 16.11 Hypothetische Anlagedauer
EFFEKTIV()
Syntax:
EFFEKTIV( Nominalzins ; Perioden )
Beispiel:
=EFFEKTIV(8%; 12)
Ergebnis:
8,3 %
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